Regne sannsynlighet om aksjer

[EsAa]

Hei!

 

Har kommet opp i mateeksamen, og en av stikkordene jeg har fått er sannsynlighet. Tema er Sommerjobb. Jeg tenkte å lage en story der vedkommende bruker litt av lønna si på å handler aksjer, så derfor tenkte jeg å blande inn sannsynlighet. MEN...det jeg er usikker på er om jeg kan finne en sannsynlighet på hvor stor sjangse f.eks. QEC eller Funcom går opp eller ned. Dette er sikkert veldig vanskelig...det vet ikke jeg noe om, men jeg håper jeg kan få god hjelp. Har lyst til å imponere sensor litt.

Takker på forhånd for svar eve. hjelp!

 

 

Zuv

[oniko]

Problemet er bare at det er like stor sannsynlighet for at en gitt aksje går opp eller ned i verdi

[EsAa]

Men si at QEC finner mer olje og gass da. Da er det stor sjanse for at aksjekursen stiger??

[oniko]

Jo, da er det tilnærmet garantert. Men problemet blir da å sette tall på hva sannsynligheten er for at de finner olje og gass.

[EsAa]

Riktig, men er det noen selskaper jeg kan regne ut sannsynlighet. Noe som er enkelt. Skal være en oppgave.

Må si det er utrolig vanskelig å ha sannsynlighet som underteamet til sommerferie. Passer f... ikke inn!!

[festen]

Du kan bruke denne modellen med tidsmaskin og gjennomsnittlig avkastning.

 

http://www.espenhaug.com/BlackHoleHedgeFund.html

[EsAa]

Hmm...den var litt vanskelig, men takk for at du gav meg linken. :)

[ugotabanana]

De flinke klarer 20% årlig avkastning. De siste årene derimot så har flere klart mye mer enn dette.

 

Her snakker vi blandt annet Arne Fredly.

Endret 30. mai 2008 av Cape

[Fin Skjorte]

Har kommet opp i mateeksamen, og en av stikkordene jeg har fått er sannsynlighet. Tema er Sommerjobb.

Mange unge har sommer jobber som er sesongpreget, feks salg av jordbær.

Uten å kjempekunnskaper om jordbærnisjen så er nok salget avhengig av hvor fint vær det er.

 

Så si at Petter har fått to jobb tilbud, et som jordbærselger, hvor han får akkordbetaling. Og han har fått tilbud om å hjelpe sin far, som er tømrer hvor han da får timesbetaling som er 100 kroner og da jobber han 7,5 timer per dag.

I løpet av sommeren regner han med å jobbe totalt 30 dager, så hjelper han sin far kan han regne med å tjene 7,5*100*30=22500 i løpet av ferien.

 

Sannsynligheten, basert på historiske data altså hvordan været har vært i årene før i den perioden, for å få fint vær en dag er 0,3, helt greit er 0,55 og dårlig vær er 0,15.

For hver kurv han selger tjener han 5 kroner.

Er det fint vær, så selger han 200 kurver, helt greit vær så selger han 150 og med dårlig vær så selger han 110.

 

Så da er spørsmålet hvilke jobb skal han da ta.

Han vil da få et forventet salg av kurver per dag som er likt

200*0,3 + 150*0,55 + 110*0,15 = 159.

Her forutsetter du at været en dag er uavhengig for dagen før. I praksis så er det nok ikke slik.

Da er forventet dagslønn 159*5=795 og iløpet av ferien vil han forventet tjene 23850.

 

Altså han bør ta jobben som jordbær selger.

 

Videre kan du si at om Petter jobber med sin far, så er han garantert en lønn på 22500.

Men som jordbær selger så hefter det seg usikkerhet omkring sannsynlighetene for fint, helt greit, eller dårlig vær. Det samme med antall kurver solgt per dag. Han kan være heldig og få en kjempesommer, og at bærene er virkelig gode slik at han får solgt mye mer enn forventet og han vil da tjene desto mer, men han kan være uheldig og få både dårlig vær og dårlige bær og tjene mye mindre. Så da kan du nevne noe om hvilke risiko han er villig til å ta.

 

*edit: også kan du nevne at dette også modeller aksjemarkedet veldig enkelt.

Endret 30. mai 2008 av Montgomery

[tygger]

De store gutta i aksjemarkedet sjanser ikke. Sjanse er derfor noe man bør holde seg unna i aksjemarkedet.

 

http://www.lane.no/category/aksjer/

[superinvestoren]

For å bli en stor gutt må du sjanse. Bruk hodet.

[Fin Skjorte]

De store gutta i aksjemarkedet sjanser ikke. Sjanse er derfor noe man bør holde seg unna i aksjemarkedet.

 

http://www.lane.no/category/aksjer/

Hvordan holder man seg unna sjanser i akjsemarkedet?

[Fin Skjorte]

@trådstarter: hvordan gikk eksamen btw?

[ugotabanana]

De store gutta i aksjemarkedet sjanser ikke. Sjanse er derfor noe man bør holde seg unna i aksjemarkedet.

 

http://www.lane.no/category/aksjer/

Tullprat.

[Fin Skjorte]

De store gutta i aksjemarkedet sjanser ikke. Sjanse er derfor noe man bør holde seg unna i aksjemarkedet.

 

http://www.lane.no/category/aksjer/

For å bli en stor gutt må du sjanse. Bruk hodet.

Tullprat.

La nå tygger få litt arbeidsro, og la ham fortelle hvordan man holder seg unna sjanser i aksjemarkedet.

Er det en formel for å fjerne systematisk risiko så har jeg et brennede ønske om å vite hvordan!

[ugotabanana]

De store gutta i aksjemarkedet sjanser ikke. Sjanse er derfor noe man bør holde seg unna i aksjemarkedet.

 

http://www.lane.no/category/aksjer/

For å bli en stor gutt må du sjanse. Bruk hodet.

Tullprat.

La nå tygger få litt arbeidsro, og la ham fortelle hvordan man holder seg unna sjanser i aksjemarkedet.

Er det en formel for å fjerne systematisk risiko så har jeg et brennede ønske om å vite hvordan!

Det finnes flere måter du kan redusere risiko, jeg kan ta et eksempel:

 

Kjøpe selskaper som er priset vesentlig under slakteverdi.

[Naranek]

Det hjelper ikke stort når selskapes slakteverdi er 90+% avhengig av hvordan markedet selskapet opererer i utvikler seg.

[Fin Skjorte]

Det finnes flere måter du kan redusere risiko, jeg kan ta et eksempel:

 

Kjøpe selskaper som er priset vesentlig under slakteverdi.

Er det et reelt eksempel, gitt at det ikke eksisterer utgangsbarrierer?

[Pjotrik]

La nå tygger få litt arbeidsro, og la ham fortelle hvordan man holder seg unna sjanser i aksjemarkedet.

Er det en formel for å fjerne systematisk risiko så har jeg et brennede ønske om å vite hvordan!

 

Du konstruerer en portefølje med vektet beta lik null ved hjelp av long/short-posisjoner. Den skal i teorien ha null systematisk risiko.

 

Total risiko og forventet avkastning er dog andre aspekter å vurdere

 

 

Det finnes flere måter du kan redusere risiko, jeg kan ta et eksempel:

 

Kjøpe selskaper som er priset vesentlig under slakteverdi.

 

Å peise på med ideosynkratisk risiko kan vel neppe kalles risikoreduserende.

[Fin Skjorte]

Du konstruerer en portefølje med vektet beta lik null ved hjelp av long/short-posisjoner. Den skal i teorien ha null systematisk risiko.

Vil ikke diverifisering typisk ta usystematisk risiko?