Metode & Økonometri BI V16

[Sessegnon]

Lurer litt på oppg 34 vår 2015. Om effekten av snømengde har lineær effekt eller ikke. Noen som vil forklare dette? Takk :-)

[Rikke95]

 

 

 

 

Hva har dere som R-squared på oppgave m. Står selv med 0,6510. Hvis vi skal finne f-verdien mellom j og m med restriksjoner så vil jo den bli 0? Noen som har noen god forklaring på dette? Betyr dette at ved å fjerne adsize som variabel så vil ikke R-squared endre seg fordi adzie ikke forklarer noen spesielt?

 

Eller har jeg bare løst casen helt feil.

Fått det samme, du har ikke gjort feil i caset, men lurer på hvorfor det blir sånn selv

Det er L-modellen i caset som kan teste om feilleddet i modell J er heteroskedastisk eller ikke. Da blir 0,2163 R^2uten restriksjoner og 0 blir R^2med restriksjoner ettersom nullhypotesen inneholder akkurat samme variabler som i modell J. Dersom en av variablene utelukkes fra nullhypotesen, finner man R^2med restriksjoner i regress med venstresidevariabel og den utelukkede høyresidevariabelen. Det er forresten unødvendig å regne ut testverdien for hånd ettersom den står i F (df, n-k) oppe i høyre hjørne i testmodellen. Den blir 65,78 i denne testen.

Så det er altså ingen vits å finne F-verdien mellom foreks: h og E. Hvis du ser på eksamen 2015 H så har de gjort dette, men vi slipper å gjøre dette grunnet den er hertrosked? har jo muligheter til å finne disse test verdiene før eksamen tenkte jeg.

 

Det er aktuelt å finne F-verdien for de ulike testene. Vi vet jo utifra caset at både modell E og modell J har feilledd med heteroskedastisitet. Disse måtte dermed bli beregnes på nytt med Robust-standardfeil i henholdsvis modell H og modell M. I forhold til caset kan modell G teste modell E for hetero, det samme med modell L for modell J. F-verdien for testene står i modell G (16,98) og modell L (65,78), så de trenger ikke å bli regnet ut for hånd, slik en må gjøre i tester som ikke er tilknyttet STATA. 

 

 

 

For å finne t-verdiene forbundet med disse testverdiene, og konkludere om det er heteroskedastisitet eller ikke - regner man ut de kritiske for forhånd da? Men antall df og ser på de vanlige signifikantnivåene. Jeg fikk ihvertfall at i begge to forkastes H0 og det er heteroskedastisitet. Stemmer dette? 

[Mister Magoo]

 

 

 

 

 

Hva har dere som R-squared på oppgave m. Står selv med 0,6510. Hvis vi skal finne f-verdien mellom j og m med restriksjoner så vil jo den bli 0? Noen som har noen god forklaring på dette? Betyr dette at ved å fjerne adsize som variabel så vil ikke R-squared endre seg fordi adzie ikke forklarer noen spesielt?

 

Eller har jeg bare løst casen helt feil.

Fått det samme, du har ikke gjort feil i caset, men lurer på hvorfor det blir sånn selv

Det er L-modellen i caset som kan teste om feilleddet i modell J er heteroskedastisk eller ikke. Da blir 0,2163 R^2uten restriksjoner og 0 blir R^2med restriksjoner ettersom nullhypotesen inneholder akkurat samme variabler som i modell J. Dersom en av variablene utelukkes fra nullhypotesen, finner man R^2med restriksjoner i regress med venstresidevariabel og den utelukkede høyresidevariabelen. Det er forresten unødvendig å regne ut testverdien for hånd ettersom den står i F (df, n-k) oppe i høyre hjørne i testmodellen. Den blir 65,78 i denne testen.

Så det er altså ingen vits å finne F-verdien mellom foreks: h og E. Hvis du ser på eksamen 2015 H så har de gjort dette, men vi slipper å gjøre dette grunnet den er hertrosked? har jo muligheter til å finne disse test verdiene før eksamen tenkte jeg.

 

Det er aktuelt å finne F-verdien for de ulike testene. Vi vet jo utifra caset at både modell E og modell J har feilledd med heteroskedastisitet. Disse måtte dermed bli beregnes på nytt med Robust-standardfeil i henholdsvis modell H og modell M. I forhold til caset kan modell G teste modell E for hetero, det samme med modell L for modell J. F-verdien for testene står i modell G (16,98) og modell L (65,78), så de trenger ikke å bli regnet ut for hånd, slik en må gjøre i tester som ikke er tilknyttet STATA. 

 

 

 

For å finne t-verdiene forbundet med disse testverdiene, og konkludere om det er heteroskedastisitet eller ikke - regner man ut de kritiske for forhånd da? Men antall df og ser på de vanlige signifikantnivåene. Jeg fikk ihvertfall at i begge to forkastes H0 og det er heteroskedastisitet. Stemmer dette? 

 

I Caset er skal testen E være med 10 % sig-nivå, test G skal være med 1 %. Begge har testverdier over kritisk verdi på henholdsvis 10 og 1 %, men jeg mener at resultatet fortsatt skal være heteroskedastisitet på begge testene om de også ble testet på 5 % og 1 % (E) og 10 % og 5 % (G). 

[Mister Magoo]

Lurer litt på oppg 34 vår 2015. Om effekten av snømengde har lineær effekt eller ikke. Noen som vil forklare dette? Takk :-)

Jeg lurer også på denne, så hadde vært fint om noen kunne svart om de kan den.

[Rikke95]

 

 

 

 

 

 

Hva har dere som R-squared på oppgave m. Står selv med 0,6510. Hvis vi skal finne f-verdien mellom j og m med restriksjoner så vil jo den bli 0? Noen som har noen god forklaring på dette? Betyr dette at ved å fjerne adsize som variabel så vil ikke R-squared endre seg fordi adzie ikke forklarer noen spesielt?

 

Eller har jeg bare løst casen helt feil.

Fått det samme, du har ikke gjort feil i caset, men lurer på hvorfor det blir sånn selv

Det er L-modellen i caset som kan teste om feilleddet i modell J er heteroskedastisk eller ikke. Da blir 0,2163 R^2uten restriksjoner og 0 blir R^2med restriksjoner ettersom nullhypotesen inneholder akkurat samme variabler som i modell J. Dersom en av variablene utelukkes fra nullhypotesen, finner man R^2med restriksjoner i regress med venstresidevariabel og den utelukkede høyresidevariabelen. Det er forresten unødvendig å regne ut testverdien for hånd ettersom den står i F (df, n-k) oppe i høyre hjørne i testmodellen. Den blir 65,78 i denne testen.

Så det er altså ingen vits å finne F-verdien mellom foreks: h og E. Hvis du ser på eksamen 2015 H så har de gjort dette, men vi slipper å gjøre dette grunnet den er hertrosked? har jo muligheter til å finne disse test verdiene før eksamen tenkte jeg.

 

Det er aktuelt å finne F-verdien for de ulike testene. Vi vet jo utifra caset at både modell E og modell J har feilledd med heteroskedastisitet. Disse måtte dermed bli beregnes på nytt med Robust-standardfeil i henholdsvis modell H og modell M. I forhold til caset kan modell G teste modell E for hetero, det samme med modell L for modell J. F-verdien for testene står i modell G (16,98) og modell L (65,78), så de trenger ikke å bli regnet ut for hånd, slik en må gjøre i tester som ikke er tilknyttet STATA. 

 

 

 

For å finne t-verdiene forbundet med disse testverdiene, og konkludere om det er heteroskedastisitet eller ikke - regner man ut de kritiske for forhånd da? Men antall df og ser på de vanlige signifikantnivåene. Jeg fikk ihvertfall at i begge to forkastes H0 og det er heteroskedastisitet. Stemmer dette? 

 

I Caset er skal testen E være med 10 % sig-nivå, test G skal være med 1 %. Begge har testverdier over kritisk verdi på henholdsvis 10 og 1 %, men jeg mener at resultatet fortsatt skal være heteroskedastisitet på begge testene om de også ble testet på 5 % og 1 % (E) og 10 % og 5 % (G). 

 

 

 

Skjønner! Men det at det er en tosidig test - vil ikke det ha innvirkning? Må man ikke dele 10% og 1% på to? Og så finne testverdier utifra dette? (testverdien er vel kanskje uansett over dette selv om man tar tosidig) 

[Stratositos]

 

 

 

Er det noen som kan forklare hva alle bokstadene i stata betyr? Tenker på SS, df(frihetsgrader?), MS, Root MSE, Adj R.squared osvosv

 

 

Ligger en PDF fil på its som forklarer en god del

 

Du kan ikke tilfeldig sende meg den PDF-filen, finner den ikke på Its ?

 

Sendte deg PM 

 

Kunne du sendt meg også muligens? Hadde hatt bruk for den filen jeg også. 

[KKKKK]

Noen som kan vise hvordan vi tester modell M mot modell L(eller i forhold til) i vår case?

[Hassli]

 

 

 

 

Er det noen som kan forklare hva alle bokstadene i stata betyr? Tenker på SS, df(frihetsgrader?), MS, Root MSE, Adj R.squared osvosv

 

Ligger en PDF fil på its som forklarer en god del

Du kan ikke tilfeldig sende meg den PDF-filen, finner den ikke på Its ?

Sendte deg PM

Kunne du sendt meg også muligens? Hadde hatt bruk for den filen jeg også.

Lastet den opp her en en side eller to bak

[Stratositos]

 

 

 

 

 

Er det noen som kan forklare hva alle bokstadene i stata betyr? Tenker på SS, df(frihetsgrader?), MS, Root MSE, Adj R.squared osvosv

 

Ligger en PDF fil på its som forklarer en god del

Du kan ikke tilfeldig sende meg den PDF-filen, finner den ikke på Its ?

Sendte deg PM

Kunne du sendt meg også muligens? Hadde hatt bruk for den filen jeg også.

Lastet den opp her en en side eller to bak

 

Takker Kunne du, eller noen andre for den saks skyld forklart meg når man bruker R^2 og R^2 justert? Sliter også med å finne ut når man skal bruke  :   (Rur - Rr / (m)) /

                               (1-Rur)/ (n-k) 

 

noen ganger står det bare (Rur - 0) / m. Kanskje litt dårlig forklart.

[martheeeee]

Kan noen hjelpe meg med oppgave 35 fra høsten 2015? forstår ikke helt hvordan man regner ut testverdiene her..

[katkat]

Jeg konter faget, så har ikke tilgang på arbeidskravrommet på its. Så har ikke tilgang på det nyeste eksamenssettet. Lurer dermed på hva som er karaktergrensene?

[Venga93]

Noen som er 100% sikre på målenivåene til variablene?

 

Og er det bare tull at dummyvariabler kun kan være på nominalnivå?

 

Clicks - forholdstall

 

Impressions - forholdstall

 

uniqueimp - forholdstall

 

adsize - forholdstall eller intervall, etter som det ikke er et naturlig nullpunkt? =0 så er det jo "0" størrelse på annonsen.

 

Master - ordinal eller nominal?

 

Applymssg - nominal

 

timeofday - nominal eller ordinal?

 

Og det er paneldata?

[emsaks]

Hei! Er det noen som kan hjelpe meg med to eksamensoppgaver... 

 

Begge gjelder Høst 2015. 

 

Den ene er oppgave 22. 

Her skal man finne justert R2. Jeg har benyttet formel 1(1-0,4096)*(29-1)/(29-2)=0.4248

 

I følge fasit er svaret 0.39... 

 

Og i tillegg oppgave 29. 

 

Hvordan gjør man denne? 

 

Noen som kan hjelpe meg? Tuuusen takk i alle fall! 

[skippertak123]

Raskt, enkelt og dumt spørsmål (sikkert).

 

Oppgave 4 - Høst 15 : Hvordan regner man ut p-verdi? Skaffer seg opplysning om at t-verdien(?) er 7.81 i oppgave 3.

[Anonym5600]

T-verdi = b1-h0-verdien/se(b1)=(56-50)/0,80133

 

Svar til skippertak123

Endret 22. mai 2016 av Anonym5600

[Anonym5600]

Noen som er 100% sikre på målenivåene til variablene?

 

Og er det bare tull at dummyvariabler kun kan være på nominalnivå?

 

Clicks - forholdstall

 

Impressions - forholdstall

 

uniqueimp - forholdstall

 

adsize - forholdstall eller intervall, etter som det ikke er et naturlig nullpunkt? =0 så er det jo "0" størrelse på annonsen.

 

Master - ordinal eller nominal?

 

Applymssg - nominal

 

timeofday - nominal eller ordinal?

 

Og det er paneldata?

4 først forholds, 3 siste nominal

 

Tverrsnitt mener jeg

[Gudsbestebarn]

 

Lurer litt på oppg 34 vår 2015. Om effekten av snømengde har lineær effekt eller ikke. Noen som vil forklare dette? Takk :-)

Jeg lurer også på denne, så hadde vært fint om noen kunne svart om de kan den.

 

 

Vet ikke om du har fått svar på dette før, men det er bare en komplisert måte å spørre om å utføre en vanlig f-test med bare variablene for sno. Du må altså utelukke innb_i, og utføre en test. 

[skippertak123]

T-verdi = b1-h0-verdien/se(b1)=(56-50)/0,80133

 

Svar til skippertak123

 

Takk for svar, men den oppgaven går greit. Lurer på oppgave 4 h15.

[Hassli]

Så vi kom fram til at dette var tverrsnittdata?

[Anonym5600]

 

T-verdi = b1-h0-verdien/se(b1)=(56-50)/0,80133

 

Svar til skippertak123

Takk for svar, men den oppgaven går greit. Lurer på oppgave 4 h15.

Det svarer der blir jo 7,81 hvis jeg hadde tatt med alle desimaler i avlesningen fra oppgave di) oppgave 4, påstanden forkastet fordi Tverdien er er såpass høy eventuelt se på p-verdien som er 0.