En porteføljes standardavvik (arbeidskrav i finans på BI)

[Tech12]

Jeg sliter litt med følgende spørsmål:

 

You are currently considering an investment of NOK 10,000 in either stock A, B, or in a portfolio of the two stocks. The expected returns on the stocks are independent and are distributed as follows:

 

Stock A: Return = -10% with probability 50%; return = 50% with probability 50%

 

Stock B: Return =-20% with probability 50%; return = 60% with probability 50%.

 

In an equally weighted portfolio of the two stocks; what is the portfolio's standard deviation?

 

 

Vanligvis pleier korrelasjonskoeffisienten å være oppgitt, men det er den ikke her. Prøvde å gå veien om kovariansen, men det ble tydeligvis ikke riktig. (Fikk 35%) Er det noen som kan dytte meg i riktig retning?