Finans leksehjelp (Statistikk)

[Jaghi]

Heisann folkens, lurte på om dere kunne hjelpe m eg med dette spørsmålet jeg har fått på en innlevering?

 

You manage a portfolio with an expected rate of return of 11% and standard deviation of 15%.

The risk-free asset yields a rate of 5%. Your client wants to invest a proportion of her total investment budget in your risky fund to provide an expected rate of return on her overall, complete porfolio equal to 8%.

 

What proportion should she invest in the risk-free asset?

[the_last_nick_left]

Hva vet du om forventningen til en sum?

[Jaghi]

Hva vet du om forventningen til en sum?

 

at det er regnet ut ved summering av sannsynligheten for hver av mulighetene

[the_last_nick_left]

Nettopp. Da vet du alt du trenger.

[Jaghi]

Tydeligvis er jeg litt for treg for dette akkurat nå. Klarer ikke tenke meg fram til hvordan jeg skal finne vekter for en delt portefølje uten mer informasjon..

Endret 5. oktober 2011 av Jaghi

[the_last_nick_left]

Andelene skal summeres til en og samlet forventet avkastning skal bli 11%. Da har du to likninger med to ukjente.

[Jaghi]

typ x * 0.05 + x *0.11 = 0.08?

[the_last_nick_left]

Nesten. 1,05x + 1,11y = 1,08

[H. Specter]

typ: 0,11*x + 0,05(1-x) = 0,08

 

Hvordan har du tenkt å løse det likningssytemet the_last_nick_left?

Endret 5. oktober 2011 av Tufsen22

[Jaghi]

Får ikke vektene på de ukjente på den måten nei, må være en annen metode.

[H. Specter]

Min løsning er løsbar, mens the_last_nick_ left sin er det ikke.

[the_last_nick_left]

typ: 0,11*x + 0,05(1-x) = 0,08

 

Hvordan har du tenkt å løse det likningssytemet the_last_nick_left?

 

Hvis du leser det jeg postet før, skriver jeg at det blir to likninger med to ukjente, og at andelen skal summeres opp til null. Den andre likningen ville da være x + y = 1. Du har gjort akkurat det samme, du har bare "hoppet over" et ledd.

[Jaghi]

Min løsning er løsbar, mens the_last_nick_ left sin er det ikke.

 

en løsning er at x er 0.5 men dette stemmer ikke overens med oppgaven...

 

0.5(0.05) + 0.5(0.11) = 0.8

0.025 + 0.055 = 0.8

[H. Specter]

Beklager the_last_nick_left. Så bare kjapt over. Til mitt forsvar vil jeg si at det er vanlig å presentere begge likningene hvis du har to ukjente.

 

Hvorfor stemmer ikke det med oppgaven? Har du fasiten?

[the_last_nick_left]

Jeg bare prøver å få ham til å komme frem til likningene selv..

 

en løsning er at x er 0.5 men dette stemmer ikke overens med oppgaven...

 

0.5(0.05) + 0.5(0.11) = 0.8

0.025 + 0.055 = 0.8

 

Jaha? Hvorfor stemmer ikke det med oppgaven?

Endret 5. oktober 2011 av the_last_nick_left

[Jaghi]

Jeg bare prøver å få ham til å komme frem til likningene selv..

 

en løsning er at x er 0.5 men dette stemmer ikke overens med oppgaven...

 

0.5(0.05) + 0.5(0.11) = 0.8

0.025 + 0.055 = 0.8

 

Jaha? Hvorfor stemmer ikke det med oppgaven?

 

Godt spørsmål. Brukte iallefall en vekten på 50% for å svare på neste oppgave:

 

You manage a portfolio with an expected rate of return of 11% and standard deviation of 15%. The risk-free asset yields a rate of 5%. Your client wants to invest a proportion of her total investment budget in your risky fund to provide an expected rate of return on her overall, complete porfolio equal to 8%. What will be the standard deviation of the rate of return on her portfolio? State your answer in percentage terms rounded to two decimal points (e.g. 25.7%)

 

Som gir 0.5(0.15)= 0.075 / 7.5% noe som var korrekt.

 

Regner med at det kanskje er noe feil i oppgaven på den første.