Monte Carlo-simulering av fenomener

[Black_and_Scholes]

Er det noen her som er kjent med denne metoden? Jeg vet i korte trekk hva den går ut på, men vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det i praksis. Si at jeg f.eks. skal forutsi en aksjekurs, hvordan skal jeg da gå frem? Og hvor troverdig vil resultatet være?

 

På forhånd takk.

[SirDrinkAlot]

Er det noen her som er kjent med denne metoden? Jeg vet i korte trekk hva den går ut på, men vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det i praksis. Si at jeg f.eks. skal forutsi en aksjekurs, hvordan skal jeg da gå frem? Og hvor troverdig vil resultatet være?

 

På forhånd takk.

Med det lille jeg vet om Monte Carlo metoden ser jeg ikke hvordan du kan gå frem for å forutsi en aksjekurs (trodde ikke det gikk an (tviler fortsatt)) Det er en metode som går en random walk og tar å sampler verdier i den interessante mengden for å skape et slags topologisk kart.

 

Fant disse linkene, men du har sikkert lest de selv.

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_methods_in_finance

 

Tror du må spesifisere litt mer hva du tenker på å gjøre hvis noen skal hjelpe deg. Trenger du en psudokode el?

[Black_and_Scholes]

Hei, og takk for svar. Jeg har sett litt på Wikipedia, men skal se mer på det. Står sikkert mye nyttig der.

 

Er ikke helt sikker på om det lar seg gjøre selv, kan svært lite om dette. Begynte på et lengre innlegg, men tror jeg skal lese litt før jeg skriver mer.

[kyrsjo]

For å kunne gjøre en montecarlo-metode trenger du estimater for sannsynlighetene for hva som vil skje. Dvs. du må hele tiden vite sannsynligheten for at en aksje går opp eller ned (med hvor mye), gitt hva annet som skjer i markedet etc. Black-scoles kan vel sies å være en slik sannsynlighetsmodell (basert på diffusjonslikningen).

 

Jeg har stort sett gjort MC-metoder for (atom-)fysikk, noe som er litt enklere da du har (i alle fallestimat for) sannsynlighetsmodellen. Tenk f.eks. at du ønsker å simulere hva som skjer med en klump brukt atombrensel. Du vet at i initialtilstanden har du x atomer av stoff A.

Videre vet du at stoff A har ba% sannsynlighet for å henfalle til stoff B i løpet av 1 sekund, ca% til stoff C osv, og at stoff B har cb% til stoff C, db% til stoff D osv. Kanskje har du til og med noen korrelasjoner ala "om det er mange B som henfaller til F, vil C->D være mer sannsynlig enn normalt pga. stor nøytron-fluks etc..

 

Den typiske måten å gjøre det på (i allefall når man ønsker å illustrere en montecarlo-metode), er da å se på mange "enkeltatomer", og gjøre tidssteg. Ser først etter 1 sekund, slår en "terning", og bestemmer om om atomene henfaller eller ei (du vil hele tiden ha en sannsynlighet A -> A = aa%), og om de henfaller, hvor de da "havner". Så gjør vi dette for alle atomene, og du har fordelingen etter 1 sekund. Og slik kan vi fortsette i det uendelige, eller helt til alle atomene har nådd den laveste mulige tilstanden.