Normalfordeling i C++

[Black_and_Scholes]

Hvordan kommer jeg frem til normalfordelingen av f.eks. -0,3 og -0,4? Eller N(-0,3) og N(-0,4), for å skrive det på en annen måte. Raskt svar mottas med takk! (Sent svar mottas selvsagt også med takk.)

[JeffK]

f.eks.:

double normalPdf(double mu, double sigma, double x)
{
return (1/(sigma*sqrt(2*pi)))*exp(-pow(x-mu,2)/(2*pow(sigma,2)));
}

Endret 2. januar 2009 av JeffK

[Black_and_Scholes]

Takk ska du ha!

[Black_and_Scholes]

Hva med kumulativ normalfordeling; er det noen som kan hjelpe meg med det? Det er visst noe med integral, men hvordan ordner man det i C++?

Endret 6. januar 2009 av Black_and_Scholes

[JeffK]

Da har du to muligheter:

 

1) Den enkleste er å bare lage en normalCdf funksjon tilsvarende den over.

erf-funkjsonene finnes i math.h:

http://en.wikipedia.org/wiki/Error_function#Implementation

 

2) En metode som krever litt mere arbeid, men som er mer generell(kan brukes med alle pdf'er), er numerisk integrasjon. Numerisk integrasjon gir bare en tilnærming til integralet(men vi er jo uansett på en datamaskin med endelig presisjon).

[Black_and_Scholes]

Hmm, skal ikke dette da bli riktig, i og med at medianen skal være null og standardavvik én?

 

Nd1 = (0.5/(1 + erf(d1 / sqrt(2))));

[Black_and_Scholes]

Fant det ut. Det var denne jeg skulle ha tak i:

http://office.microsoft.com/nb-no/sharepoi...1610371044.aspx

Endret 7. januar 2009 av Black_and_Scholes